張衛健（Dicky）用情專一，入行至今的緋聞寥寥可數，公開承認過的戀情除了太太張茜，就只有江欣燕及宣萱。1985年，張衛健與參加新秀歌唱大賽時認識的江欣燕拍拖，惟感情只維持了5年，最後因性格不合而分手。
1993年，張衛健與宣萱合作《龍兄鼠弟》時邂逅。當年的宣萱正在上位，事業發展較張衛健好，2人因此時有磨擦，而張衛健亦因害怕影響對方事業而未公開戀情。2人拍拖兩年，終在1995年分手。
1999年，張衛健與張茜合作內地劇《陳夢吉傳奇》時戲假情真。張衛健最初一直否認，至後來被偷拍到與張茜同遊泰國後才默認戀情。拍拖期間，張衛健曾跟葉璇、蔡卓妍傳過緋聞，但2人感情未受影響。
2004年，有傳張衛健不滿被逼婚而搬離愛巢。與張茜分手半年後，張衛健主動求復合。2007年，張茜懷孕，張衛健默認2人已註冊結婚，並揚言待兒子出世後就會補擺婚宴，惜張茜於懷孕8個月時流產。
飽受喪子之痛後的張衛健與張茜感情比從前更堅固，於2009年到菲律賓舉行盛大婚禮。今年2月，張衛健52歲生日時，張茜帶他到無人島慶祝，享受浪漫燭光晚餐。
