姜大衛與太太李琳琳恩愛40多年，是圈中模範夫妻。90年代初，姜大衛一家人移民加拿大溫哥華。姜大衛日前接受商台《1圈圈 星光背後》訪問時，坦言當年決定移民除因為女兒依蘭要升學及97問題，同時也因為對電影界極度失望。
他說︰「當年黑社會入侵電影圈，電影界變了質，大家鬥搶片花和演員，例如拿着劉德華的名字就可以賣埠，是很差很亂！我覺得自己已經不再屬於這裏，所以賣掉一切離開。怎料我一到加拿大，師父張徹就找我去台灣拍劇，師父找我不能推，所以又回來。」
1994年，姜大衛回港拍TVB劇集《再見亦是老婆》，與周嘉玲傳緋聞，傳婚姻一度亮紅燈。他說︰「為什麼要嬲這些？我不理人家說什麼，有這些傳聞證明我這部劇演得好！」
